Утром в понедельник наши биржевые индексы останутся под давлением

Дмитрий Филатов

Предыдущую торговую неделю российский рынок акций завершил на минорной ноте, опустившись до важного уровня поддержки по индексу ММВБ на 1440 п. — минимум с конца сентября. Даже с учетом стабильно высоких цен на нефть (Brent $114,1/барр) и крепкого рубля (USD/RUR 31,15) индекс ММВБ закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней (1457 п.), что традиционно воспринимается рядом игроков, как сигнал к среднесрочным продажам. Но все ли так плохо?

Пятничные торги в Америке не показали ничего выразительного. Несмотря на то, что индекс S&P-500 в пятницу потерял −0,3%, закрывшись на отметке 1428,5 п., он четко пришел на нижнюю границу своего наклонного растущего тренда, начатого в мае этого года. Особых поводов к обвалу российского рынка акций в ближайшее время мы также не видим. Явный аутсайдер прошлой недели — акции Газпрома в пятницу нашли покупки на уровне промежуточной поддержки на 151,3 руб. (более сильный уровень расположен на 148 руб.). Фьючерс РТС пока что держит позиции выше важной отметки 145 тыс. п. Все эти факторы отчасти говорят о том, что в данный момент наши биржевые индикаторы находятся возле своих локальных минимумов, от которых возможен коррекционный подъем. На часовом графике индекса ММВБ просматривается очевидное сопротивление на 1468 п., пробой которого вверх может сломать нисходящую формацию последних 4-х недель.

Вышедшая в субботу статистика из Китая показала, что экспорт из страны вырос сильнее (+9,9%), чем ожидалось (+5,5%), что косвенно говорит о стабильном спросе на китайские товары со стороны основных торговых партнеров. Денежная масса росла самыми быстрыми темпами с июня 2011 г., а без нее невозможен подъем ВВП Китая. Азиатские фондовые индексы сегодня в основном демонстрируют смешанную динамику торгов (Nikkei +0,4%; Shanghai Composite −0,6; Kospi −0,1%). Определенный негатив для нашего рынка сегодня идет со стороны слабеющего курса евро (EUR/USD 1,29) и небольшой утренней просадки в ценах на нефть. На этом фоне сегодня стоит ждать фьючерс РТС на уровне 145 тыс. п.

Не забываем, что 15 октября пройдет экспирация коротких опционов на индекс РТС, поэтому некоторая рисовка «нужных» уровней под закрытие сессии вполне вероятна. Сегодня в 16-30 в США выходит индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь, а также важные данные по динамике розничных продаж за сентябрь. В 18-00 ждем данных по объемам промышленных заказов за август. До начала торгов на Уолл-стрит квартальную отчетность представит Citigroup.

Вчерашнее закрытие торгов в США (по секторам)

Источник: Bloomberg.

Вчерашнее закрытие торгов в Европе (по секторам)

Источник: Bloomberg

Сегодняшние торги в Азии (развитые рынки: Сингапур, Тайвань, Ю. Корея, Япония, Гонконг)

Источник: Bloomberg.

Сырьевой рынок

Источник: Bloomberg.

Валютный рынок

Источник: Bloomberg.

Значения мировых индексов и фьючерсов на них.

Источник: Bloomberg.

Динамика торгов российских ADR в Лондоне:

Источник: Bloomberg.

OGZD — АДР Газпрома; LKOD — Лукойл; ROSN — Роснефть; SGGD — Сургутнефтегаз; VTBR — ВТБ; MNOD — ГМК «Норильский никель»

Предыдущую торговую неделю российский рынок акций завершил на минорной ноте, опустившись до важного уровня поддержки по индексу ММВБ на 1440 п. — минимум с конца сентября. Даже с учетом стабильно высоких цен на нефть (Brent$114,1/барр) и крепкого рубля (USD/RUR31,15) индекс ММВБ закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней (1457 п.), что традиционно воспринимается рядом игроков, как сигнал к среднесрочным продажам. Но все ли так плохо?

Пятничные торги в Америке не показали ничего выразительного. Несмотря на то, что индекс S&P-500 в пятницу потерял −0,3%, закрывшись на отметке 1428,5 п., он четко пришел на нижнюю границу своего наклонного растущего тренда, начатого в мае этого года. Особых поводов к обвалу российского рынка акций в ближайшее время мы также не видим. Явный аутсайдер прошлой недели — акции Газпрома в пятницу нашли покупки на уровне промежуточной поддержки на 151,3 руб. (более сильный уровень расположен на 148 руб.). Фьючерс РТС пока что держит позиции выше важной отметки 145 тыс. п. Все эти факторы отчасти говорят о том, что в данный момент наши биржевые индикаторы находятся возле своих локальных минимумов, от которых возможен коррекционный подъем. На часовом графике индекса ММВБ просматривается очевидное сопротивление на 1468 п., пробой которого вверх может сломать нисходящую формацию последних 4-х недель.

Вышедшая в субботу статистика из Китая показала, что экспорт из страны вырос сильнее (+9,9%), чем ожидалось (+5,5%), что косвенно говорит о стабильном спросе на китайские товары со стороны основных торговых партнеров. Денежная масса росла самыми быстрыми темпами с июня 2011 г., а без нее невозможен подъем ВВП Китая. Азиатские фондовые индексы сегодня в основном демонстрируют смешанную динамику торгов (Nikkei +0,4%; Shanghai Composite −0,6; Kospi-0,1%). Определенный негатив для нашего рынка сегодня идет со стороны слабеющего курса евро (EUR/USD 1,29) и небольшой утренней просадки в ценах на нефть. На этом фоне сегодня стоит ждать фьючерс РТС на уровне 145 тыс. п.

Не забываем, что 15 октября пройдет экспирация коротких опционов на индекс РТС, поэтому некоторая рисовка «нужных» уровней под закрытие сессии вполне вероятна. Сегодня в 16-30 в США выходит индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь, а также важные данные по динамике розничных продаж за сентябрь. В 18-00 ждем данных по объемам промышленных заказов за август. До начала торгов на Уолл-стрит квартальную отчетность представит Citigroup.

Дмитрий Филатов
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт