SMARTWEEK: Последний Выпуск

Валютный рынок

Валютная пара евро/доллар на текущий момент отскакивает от своего уровня поддержки — это нижняя граница текущего нисходящего канала. Когда цена достигла этой отметки, игроки начали резко выкупать эту пару и сейчас цена двигается к верхней границе. Возможно, это связано с тем, что ФРС, скорее всего, будет снижать учетную ставку и проводить политику количественных смягчений в связи с кризисом, коронавирусом. И это уравнивает положение между евро и долларом. Напомним, что у евро и до этого была программа количественного смягчения и почти нулевая ставка. Возможно, сокращение этой разницы и является причиной роста данной валютной пары.

Валютная пара доллар/рубль. Напомни, что цена отскакивает от своего уровня поддержки. Когда мы достигли уровня поддержки, цена резко пошла вверх. Причины — сильное падение нефти в связи с тем, что коронавирус влияет на промышленность Китая и на умы инвесторов в преддверии рецессии. А это негативный фактор для товарных рынков. Этот фон способствует укреплению доллара по отношению к рублю. Также мы видим, что в этой точке был уровень поддержки. Сейчас мы достигли верхней границы текущей формации. Возможно, здесь будет какая-то стабилизация. Можно предположить и другой вариант: если цена пробьет этот уровень и закрепится выше той отметки, то может пойти дальше и штурмовать отметки 70-72 рубля за один доллар. Здесь существует прямая зависимость от рынка нефти, поэтому если вы хотите управлять позицией по паре доллар/рубль нужно сосредоточить свое внимание на аналитике и прогнозам по нефти.

Так как евро активно укрепляется против доллара, то, естественно, евро еще сильнее будет укрепляться против рубля. Есть попытка пробоя нисходящего канала, и это бычий сигнал. Можно предположить, что цена будет быстро двигаться в район 80 рублей за один евро.

Фондовые рынки

Фьючерс на индекс РТС сейчас торгуется в районе 130 тысяч пунктов. Мы остановились на локальном уровне поддержки, возможно, он будет пройден. Основная поддержка сейчас проходит в районе 115-110 тысяч пунктов. Здесь накоплен объем за предыдущий период. Диспозиция такая же, как и с валютной парой доллар/рубль: если нефть продолжит падать, мы пойдем вниз, т.к. наш индекс почти на 50% состоит из нефтегазовых фишек и, естественно, снижение цены на нефть снижает все денежные потоки в этих компаниях и фундаментально ждать плюсов здесь не приходится. И, наоборот, в случае резкой коррекции нефти, т.е. возврата цены вверх, мы увидим достаточно мощный отскок на нашем рынке, потому что фундаментально мы оценены сейчас очень дешево и улучшение денежных потоков восстановит наши котировки. Т.о, ближайшая цель — нижняя поддержка проходит в районе 115-110, верхнее сопротивление проходит в районе 170-180 тысяч пунктов.

Американский фондовый индекс S&P 500 за последнюю неделю очень сильно снизился. Это была самая худшая неделя за последнее время. Цена пролетела более 400 пунктов. Сигнал на открытие коротких позиций и, соответственно, закрытие длинных был при пробое уровня поддержки. Что будет дальше, каковы прогнозы? С точки зрения технического анализа цена может отлететь район 3250. Это не должно вас удивлять: сейчас сверхвысокая волатильность, она действует как вниз, так и вверх. Сможет ли рынок отскочить именно с этих значений, покажет время, а именно развитие ситуации с коронавирусом в развитых странах Европы, а также в США. Ситуация может выйти из-под контроля, это существенно ударит по экономике, значительно ее замедлит. Это безусловно огорчит инвесторов. Падение продолжиться, вероятно, и даже ускорится. Потому продолжаем следить за новостями о коронавирусе. Это главная тема на фондовых рынках на текущий момент. Прежде всего, инвесторов волнуют сейчас меры, применяемые против вируса, которые приводят к замедлению экономики. И даже если болезнь пойдет на спад, но меры продолжат действовать, что будет вызывать остановку экономики, — это все равно будет негативно влиять на умы инвесторов.

Товарные рынки

Рынок нефти. Технически здесь достаточно простой паттерн: цена пробила уровень поддержки, протестировала и пошла резко ускоряться вниз. На эту ситуацию в разное время воздействовали разные новости. В начале в какой-то момент показалось что ситуация с коронавирусом начинает ослабевать, но затем появились признаки, что вирус стал резко ускоряться в Корее и в Италии, где не могут так серьезно противостоять коронавирусу как в Китае, что может привести к более серьезным последствиям и более серьезному урону для экономики. После этого цена продолжила падение. Если мы посмотрим на глобальную картину по нефти, то здесь ничего хорошего не происходит: мы находимся в даун тренде. Это происходит с 2008 года. Сейчас нисходящий тренд ускоряется на всем известных новостях. Каковы глобальные перспективы? Теоретически мы можем уйти к нижней границе данной формации — это район 20 долларов за один баррель. Этот рецессионный сценарий вполне может произойти, если экономика свалится в рецессию, т.е. темпы роста мировой экономики замедлятся практически до нуля.

Золото. Здесь началось снижение. Мы зашли в зону сопротивления и из нее увидели сильный импульс вниз. Сейчас котировки торгуются в районе 1580, а мы доходили почти до уровня 1700. Как мы и говорили, во время рецессии золото также будет снижаться, т.к. оно тоже является частью товарных рынков. А товарные рынки в такой момент снижаются. Кроме того, золото растет, как правило, во время инфляции, т.е. это антиинфляционный инструмент. А сейчас все боятся дефляции. В этот момент укрепляются валюты, а товар наоборот падает в цене. Т.е. пока нет причин, по которым золото должно расти.

Итоги проекта «Записки спекулянта»

Сегодня подведем итоги проекта. Это последний выпуск. По прошествии последней недели было закрыто 3 позиции — 2 из них по тейк-профиту и одну по стоп-лоссу. Проект получился очень коротким, при этом достаточно информативным и мы можем сделать определенные выводы:

  • удалось существенно обогнать индекс: за время проекта он просел на −5,04%, при этом доходность составила примерно +4,4%. Т.е мы обогнали индекс примерно на 9,44%. Это, безусловно, хороший результат
  • средняя прибыльная сделка составила +1220$, средняя убыточная — 597$
  • крупной неудачей можно признать сделку с акциями компании IBM: убыток по ней в два раза превысил норму. Сделка принесла убыток 970$
  • безусловной удачей проекта была сделка с акциями компании Delphi Technologies. Прибыль превысила в три раза среднюю прибыльную сделку

Данный проект доказал еще раз, что результат в трейдинге достигается систематической торговлей по заранее установленным правилам. Самым главным элементом торговой системы является настройка системы риск-менеджмента, а именно установления профит-фактора выше 2 и удержания точности в пределах 50%.

Обратите внимание, что в каждой сделке участвовало, как правило, не более 10% от всего депозита. Это позволило ставить эффективные защитные ордера. Многие совершают ошибку, когда входят на большую сумму и вынуждены уменьшать размер стоп-ордера, что приводит к преждевременным закрытиям позиций, и, как следствие, падает точность сделок.

Я — Дмитрий Солодин, автор проектов «Записки спекулянта» и «Smartweek» — покидаю замечательную команду аналитиков компании ITI Capital. С компанией я сотрудничал более 10 лет и безмерно благодарен ей за те возможности, которые она мне предоставила. Я уверен, что этот проект продолжится, но уже с другим автором. Следите за обновлениями новостей.

Это не переход в команду других брокеров, я продолжу вести собственный независимый авторский проект на YouTube канале.

Сейчас в компании ITI Capital очень сильная команда аналитиков. Их статьи Вы можете читать на сайте компании, а также в официальном Телеграм-Канале: https://t.me/iticapital.

Я уверен, что мы еще не раз увидимся с Вами на просторах интернета. До встречи, мои Друзья!

02.03.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале